蒙特卡罗方法 (Monte Carlo, MC)蒙特卡罗方法 (Monte Carlo) 也称为统计模拟方法，是于 20 世纪 40 年代由冯·诺伊曼，斯塔尼斯拉夫·乌拉姆和尼古拉斯·梅特罗波利斯在洛斯阿拉莫斯国家实验室为核武器计划工作时 (曼哈顿计划) 发明。因为乌拉姆的叔叔经常在摩纳哥的蒙特卡罗赌场输钱，该方法被定名为蒙特卡罗方法。蒙特卡罗方法是以概率为基础的方法，与之对应的是确定性算法。蒙特卡罗方法最早可以追述到 18 世纪的布丰投针问题，该方法通过一个平行且等距木纹铺成的地板，随意抛一支长度比木纹之间距离小的针，求针和其中一条木纹相交的概率的方法得出了一个求 $\pi$ 的蒙特卡罗方法……